Path: Top > Makalah Ilmiah > UP. MKU

Mengoptimalkan Manajemen Resiko dengan Menggunakan Opsi Tertentu

Gray literature from JBPTPPOLBAN / 2018-12-20 10:20:55
By : Drs. Adolf T. Simatupang, M.Si
Created : 2018-12-20, with 1 files

Keyword : Teori harga opsition, Eropa option, hedging rasio, biaya, Value at Risk (VaR)

Tulisan ini menyajikan analisis tentang masalah pengelolaan resiko pasar agar optimal dengan cara meminimalkan Value at Risk (=VaR) dalam hal ini yang digunakan adalah opsi.
Hedging optimal adalah pada posisi opsi tunggal dimana harga Strike price saling bebas dengan tingkat biaya (Cost) yang diinginkan oleh persusahaan pada saat program hedgingnya . Harga Strike price optimal tergantung dari distribusi asset, rentang(interval) spekulasi dan tingkat proteksi yang diinginkan institusi. Lebih jauh lagi biaya-biaya yang berkaitan dengan pilihan suboptimal sebaiknya harga Srtike price secara ekonomis adalah signifikan.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTPPOLBAN
Organization
Contact NameErlin Arvelina
AddressJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
CityBandung
RegionJawa Barat
CountryIndonesia
Phone022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
Administrator E-mailerlin.arvelina@polban.ac.id
CKO E-mailerlin.arvelina@polban.ac.id

Print ...

Contributor...

  • , Editor: Idayu Gemalia

Downnload...