Print ...

Kontributor...

  • , Editor: Idayu Gemalia

Download...

Path: Top > Makalah Ilmiah > UP. MKU

Mengoptimalkan Manajemen Resiko dengan Menggunakan Opsi Tertentu

Gray literature from JBPTPPOLBAN / 2018-12-20 10:20:55
Oleh : Drs. Adolf T. Simatupang, M.Si
Dibuat : 2018-12-20, dengan 1 file

Keyword : Teori harga opsition, Eropa option, hedging rasio, biaya, Value at Risk (VaR)

Tulisan ini menyajikan analisis tentang masalah pengelolaan resiko pasar agar optimal dengan cara meminimalkan Value at Risk (=VaR) dalam hal ini yang digunakan adalah opsi.
Hedging optimal adalah pada posisi opsi tunggal dimana harga Strike price saling bebas dengan tingkat biaya (Cost) yang diinginkan oleh persusahaan pada saat program hedgingnya . Harga Strike price optimal tergantung dari distribusi asset, rentang(interval) spekulasi dan tingkat proteksi yang diinginkan institusi. Lebih jauh lagi biaya-biaya yang berkaitan dengan pilihan suboptimal sebaiknya harga Srtike price secara ekonomis adalah signifikan.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
Organisasi
Nama KontakErlin Arvelina
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorerlin.arvelina@polban.ac.id
E-mail CKOerlin.arvelina@polban.ac.id