GDL

Comparison of the Performance of Sharia Fixed Income Mutual Funds and Sharia Equity Mutual Funds Registered at OJK for the 2017-2021 Period

Skripsi, 009 / 2023 / KS
Undergraduate Theses from JBPTPPOLBAN / 2024-01-09 13:15:44
Oleh : 195144009 - Eka Nurmala Sari (eka.nurmala.ksy19@polban.ac.id)
Dibuat : 2024-01-09, dengan 4 file

Keyword : Reksadana Syariah; Metode Sharpe; Metode Treynor; Metode Jensen; Metode Pertumbuhan AUM (Asset Under Management)
Subjek : Sharia Mutual Funds; Sharpe method; Treynor's method; Jensen's method; AUM Growth Method

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja reksadana syariah yang berjenis pendapatan tetap syariah dan reksadana saham syariah periode 2017-2021. Populasi dari penelitian ini adalah reksadana syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data sampel ditentukan dengan metode random sampling dan menghasilkan dua belas reksadana syariah yang terdiri dari enam reksadana pendapatan tetap syariah dan enam reksadana saham syariah. Metode analisis yang digunakan antara lain uji asumsi klasik, uji beda Independent Sample T-test, Uji Mann Whitney dengan pengukuran kinerja reksadana syariah menggunakan metode Sharpe, Treynor, Jensen dan Pertumbuhan AUM (Asset Under Management). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja reksadana pendapatan tetap syariah lebih tinggi daripada kinerja saham syariah dengan menggunakan metode Sharpe, dan pada metode Treynor, Jensen dan Pertumbuhan AUM kinerja reksadana saham syariah lebih tinggi daripada kinerja reksadana pendapatan tetap syariah. hasil penelitian ini menunjukan bahwa uji beda dengan menggunakan uji statistik Independent Sample T-test pada program IBM SPSS statistics 23, nilai signifikansi adalah lebih kecil dari 0,05 yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana pendapatan tetap syariah dan kinerja saham syariah dengan menggunakan metode Sharpe, dan diketahui nilai signifikansi untuk metode Jensen adalah lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana pendapatan tetap syariah dan kinerja saham syariah menggunakan metode Jensen. Dan untuk hasil uji beda menggunakan uji statistik Mann Whitney menunjukan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana pendapatan tetap syariah dan kinerja reksadana saham syariah dengan menggunakan metode Treynor dan Pertumbuhan AUM.

Deskripsi Alternatif :

This study aims to determine the differences in the performance of sharia mutual funds which are of the type of sharia fixed income and sharia stock mutual funds for the 2017-2021 period. The population of this study is sharia mutual funds registered with the Otoritas Jasa Keuangan (OJK). The sample data was determined by random sampling method and resulted in twelve Islamic mutual funds consisting of six Islamic fixed income mutual funds and six Islamic equity mutual funds. The analytical methods used include the classic assumption test, the Independent Sample T-test, the Mann Whitney test with the performance measurement of sharia mutual funds using the Sharpe, Treynor, Jensen and AUM (Asset Under Management) Growth. The results of this study indicate that the performance of Islamic fixed income mutual funds is higher than the performance of Islamic stocks using the Sharpe method, and in the Treynor, Jensen and AUM Growth methods the performance of Islamic equity mutual funds is higher than the performance of Islamic fixed income mutual funds. The results of this study indicate that the difference test using the Independent Sample T-test statistical test on the IBM SPSS statistics 23 program, the significance value is less than 0.05, which means that there is a significant difference between the performance of Islamic fixed income mutual funds and the performance of Islamic stocks using the Sharpe method, and it is known that the significance value for the Jensen method is greater than 0.05, which means that there is no significant difference between the performance of Islamic fixed income mutual funds and the performance of Islamic stocks using the Jensen method. And for the results of the different test using the Mann Whitney statistical test, it shows a significance value greater than 0.05, which means that there is no significant difference between the performance of Islamic fixed income mutual funds and the performance of Islamic stock mutual funds using the Treynor method and AUM Growth.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

Properti	Nilai Properti
ID Publisher	JBPTPPOLBAN
Organisasi
Nama Kontak	Erlin Arvelina
Alamat	Jl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
Kota	Bandung
Daerah	Jawa Barat
Negara	Indonesia
Telepon	022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax	022 201 3889
E-mail Administrator	erlin.arvelina@polban.ac.id
E-mail CKO	erlin.arvelina@polban.ac.id