Path: Top > Makalah Ilmiah > UP. MKU
Mengoptimalkan Manajemen Resiko dengan Menggunakan Opsi Tertentu
Oleh : Drs. Adolf T. Simatupang, M.Si
Dibuat : 2018-12-20, dengan 1 file
Keyword : Teori harga opsition, Eropa option, hedging rasio, biaya, Value at Risk (VaR)
Tulisan ini menyajikan analisis tentang masalah pengelolaan resiko pasar agar optimal dengan cara meminimalkan Value at Risk (=VaR) dalam hal ini yang digunakan adalah opsi.
Hedging optimal adalah pada posisi opsi tunggal dimana harga Strike price saling bebas dengan tingkat biaya (Cost) yang diinginkan oleh persusahaan pada saat program hedgingnya . Harga Strike price optimal tergantung dari distribusi asset, rentang(interval) spekulasi dan tingkat proteksi yang diinginkan institusi. Lebih jauh lagi biaya-biaya yang berkaitan dengan pilihan suboptimal sebaiknya harga Srtike price secara ekonomis adalah signifikan.
Beri Komentar ?#(0) | Bookmark
| Properti | Nilai Properti |
|---|---|
| ID Publisher | JBPTPPOLBAN |
| Organisasi | |
| Nama Kontak | Erlin Arvelina |
| Alamat | Jl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga |
| Kota | Bandung |
| Daerah | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Telepon | 022 201 3789 ext. 168, 169, 239 |
| Fax | 022 201 3889 |
| E-mail Administrator | erlin.arvelina@polban.ac.id |
| E-mail CKO | erlin.arvelina@polban.ac.id |
Print ...
Kontributor...
- , Editor: Idayu Gemalia
Download...
