GDL

Analysis January Effect At LQ-45 Stock Group Index In Indonesia Stock Exchange Year 2012-2016

Tugas Akhir, 019 / 2017 / KPN
Undergraduate Theses from JBPTPPOLBAN / 2018-02-13 12:46:40
Oleh : Lia Saputra - 145121019 (liasaputra61@gmail.com)
Dibuat : 2018-02-13, dengan 4 file

Keyword : January effect, Rata-rata Return Saham , Rata-rata Trading Volume Activity
Subjek : January Effect, Stock Return Average, Trading Volume Activity Average

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi fenomena January Effect dengan melihat perbedaan rata-rata return saham dan rata-rata trading volume activity pada kelompok saham indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok saham indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purpose sampling yang terdiri dari 25 perusahaan indeks LQ-45. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Mann-Whitney U Test. dengan bantuan software SPSS 18. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata return saham dan rata-rata trading volume activity bulan Januari dan selain bulan Januari, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat January effect pada kelompok saham indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Kata Kunci: January effect, Rata-rata Return Saham , Rata-rata Trading Volume Activity.

Deskripsi Alternatif :

This research aim to test the January Effect phenomenon with see the difference stock return average and trading volume activity average at LQ-45 stock group index in the Indonesia stock exchange period 2012-2016. Population in this research is LQ-45 stock group index in the Indonesia stock exchange period 2012-2016. The sample was selected by using purpose sampling technique of 25 companies LQ-45 stock index. Technique of data collecting used by documentation. Analyse the data with Mann-Whitney U Test with SPSS 18. Result of research indicate that there are differences stock return average and trading volume activity average in January and month other than January. It can be concluded that in LQ-45 stock group index January Effect does occur in Indonesia stock exchange year 2012-2016. Keywords: January Effect, Stock Return Average, Trading Volume Activity Average.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

Properti	Nilai Properti
ID Publisher	JBPTPPOLBAN
Organisasi
Nama Kontak	Erlin Arvelina
Alamat	Jl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
Kota	Bandung
Daerah	Jawa Barat
Negara	Indonesia
Telepon	022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax	022 201 3889
E-mail Administrator	erlin.arvelina@polban.ac.id
E-mail CKO	erlin.arvelina@polban.ac.id